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长信新利灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要
日期:2021-11-08 00:47 人气:
》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况、2015

  》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况、2015年2月11日至2015年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项和其他金融负债。 本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债) 本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。 -应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 -其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益;应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: -金融所转移金融资产的账面价值 -结转因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时,考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等),并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的; 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 收入是本基金在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加且与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本基金、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时,予以确认。 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10费用的确认和计量 根据《长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 根据《长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部,是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: -该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; -本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩; -本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行

  估值业务及份额净值计价的通知》”),若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 在交易所和银行间同业市场交易的债券品种(可转债除外),根据《证券投资基金执行

  估值业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格进行估值。 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本基金拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本基金是否拥有对被投资方的权力时,本基金仅考虑与被投资方相关的实质性权利(包括本基金自身所享有的及其他方所享有的实质性权利)。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期会计证券无变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,自2015年3月27日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格进行估值。详情请见本基金管理人于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金交易所固定收益品种估值方法的公告》。 6.4.5.3差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入按根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  长信基金管理有限责任公司 基金管理人  中国工商银行股份有限公司 基金托管人   6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.4债券回购交易 本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期没有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 15,404,946.09  其中:支付销售机构的客户维护费 4,734,842.27  注:基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提,按月支付。 计算方法:H=E×年管理费率÷当年天数(H为每日应计提的基金管理费,E为前一日基金资产净值)。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 2,567,490.98  注:基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,按月支付。 计算方法:H=E×年托管费率÷当年天数(H为每日应计提的基金托管费,E为前一日基金资产净值)。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期   2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日  基金合同生效日(2015年2月11日)持有的基金份额 9,999,900.00  报告期初持有的基金份额 -  报告期间申购/买入总份额 -  报告期间因拆分变动份额 -  报告期间赎回/卖出总份额 -  报告期末持有的基金份额 9,999,900.00  报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.19%  注:1、本基金本报告期为2015年2月11日至2015年6月30日,本基金基金合同于2015年2月11日起正式生效,为报告期内合同生效的基金; 2、本基金基金管理人投资本基金适用费率严格遵循本基金招募说明书的有关规定。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015年6月30日      持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例      长信-策略2号资产管理计划 142,043,831.17 2.66%  长信-策略3号资产管理计划 974,024,350.65 18.27%  注:1、长信-策略2号资产管理计划、长信-策略3号资产管理计划为本基金管理人管理的资产管理计划; 2、本基金各关联方投资本基金适用费率严格遵循本基金招募说明书的有关规定。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日   期末余额 当期利息收入  中国工商银行股份有限公司 1,310,757,369.81 2,647,930.41  注:本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2015年6月30日的相关余额为人民币93,860,800.05元。 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末无其他需要说明的关联交易事项。 6.4.9期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额  300480 光力科技 2015-6-25 2015-7-2 认购新发证券 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64  603838 四通股份 2015-6-23 2015-7-1 认购新发证券 7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87  300489 中飞股份 2015-6-24 2015-7-1 认购新发证券 17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64  300488 恒锋工具 2015-6-25 2015-7-1 认购新发证券 20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74  6.4.9.1.2受限证券类别:债券  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额  132002 15天集EB 2015-6-11 2015-7-02 认购新发证券 100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00  注:根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股或认购的新发或增发债券,从新股获配日或债券成功认购日至该证券上市日期间,为流通受限制而不能自由转让的资产。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额  603885 吉祥航空 2015-6-29 非公开发行股票 68.96 2015-7-15 62.06 36,649 409,735.82 2,527,315.04  300203 聚光科技 2015-4-20 非公开发行股票 41.19 2015-8-12 33.88 911,800 27,690,627.00 37,557,042.00  300467 迅游科技 2015-6-25 重大事项停牌 297.30 2015-7-2 267.57 3,426 115,627.50 1,018,549.80  6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为548,498,737.25元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额  150211 15国开11 2015-7-8 100.35 1,500,000 150,525,000.00  150206 15国开06 2015-7-8 100.92 500,000 50,460,000.00  011599280 15中普天SCP002 2015-7-9 100.06 2,000,000 200,120,000.00  011599320 15穗地铁SCP002 2015-7-14 100.04 1,500,000 150,060,000.00  合计    5,500,000 551,165,000.00  6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止,本基金无交易所市场债券正回购。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 51,815,790.03 0.66   其中:股票 51,815,790.03 0.66  2 固定收益投资 684,150,798.00 8.75   其中:债券 684,150,798.00 8.75   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 5,673,809,060.70 72.55   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 1,404,618,169.86 17.96  7 其他各项资产 6,224,776.89 0.08  8 合计 7,820,618,595.48 100.00   7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.01  B 采矿业 1,635,059.25 0.02  C 制造业 44,301,415.75 0.67  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 2,752,662.26 0.04  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,145,070.04 0.02  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 673,691.40 0.01  M 科学研究和技术服务业 823,611.68 0.01  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 51,815,790.03 0.78   7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 300203 聚光科技 911,800 37,557,042.00 0.56  2 603885 吉祥航空 36,649 2,527,315.04 0.04  3 603116 红蜻蜓 65,334 1,831,965.36 0.03  4 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.02  5 300485 赛升药业 17,372 1,164,097.72 0.02  6 603589 口子窖 45,168 1,144,557.12 0.02  7 300467 迅游科技 3,426 1,018,549.80 0.02  8 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.01  9 002772 众兴菌业 21,381 484,279.65 0.01  10 002773 康弘药业 17,338 411,430.74 0.01  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站()的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 002570 贝因美 76,889,248.65 1.16  2 300265 通光线,668,128.00 0.66  4 300115 长盈精密 37,132,955.45 0.56  5 601919 中国远洋 29,556,472.45 0.44  6 002739 万达院线,777,866.72 0.42  8 300203 聚光科技 27,690,627.00 0.42  9 002576 通达动力 27,689,703.40 0.42  10 000039 中集集团 27,625,629.27 0.42  11 002051 中工国际 26,233,953.60 0.39  12 601377 兴业证券 26,079,290.04 0.39  13 600219 南山铝业 25,775,252.58 0.39  14 000100 TCL集团 25,580,000.00 0.38  15 002339 积成电子 24,396,247.82 0.37  16 000758 中色股份 23,247,838.54 0.35  17 601985 中国核电 22,775,376.00 0.34  18 600021 上海电力 16,892,300.00 0.25  19 300028 金亚科技 16,861,116.91 0.25  20 600428 中远航运 15,882,523.76 0.24  注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 601985 中国核电 88,597,665.49 1.33  2 002570 贝因美 76,234,470.05 1.15  3 601919 中国远洋 61,230,181.32 0.92  4 300265 通光线,432,293.81 0.74  6 002739 万达院线,514,499.05 0.49  8 300324 旋极信息 32,073,930.09 0.48  9 601377 兴业证券 29,053,441.29 0.44  10 002576 通达动力 28,834,315.53 0.43  11 002339 积成电子 28,025,699.24 0.42  12 000758 中色股份 27,730,442.50 0.42  13 600219 南山铝业 27,407,292.05 0.41  14 002051 中工国际 26,856,514.66 0.40  15 600428 中远航运 26,599,827.10 0.40  16 000039 中集集团 25,878,023.04 0.39  17 000100 TCL集团 24,123,345.05 0.36  18 000816 智慧农业 16,881,410.33 0.25  19 002400 省广股份 16,600,356.21 0.25  20 600021 上海电力 15,812,044.30 0.24  注:本项“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 921,606,880.12  卖出股票的收入(成交)总额 1,078,863,891.34  注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 332,007,000.00 4.99   其中:政策性金融债 332,007,000.00 4.99  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 350,180,000.00 5.26  6 中期票据 - -  7 可转债 1,963,798.00 0.03  8 其他 - -  9 合计 684,150,798.00 10.28   7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 011599280 15中普天SCP002 2,000,000 200,120,000.00 3.01  2 150206 15国开06 1,600,000 161,472,000.00 2.43  3 150211 15国开11 1,500,000 150,525,000.00 2.26  4 011599320 15穗地铁SCP002 1,500,000 150,060,000.00 2.26  5 100306 10进出06 200,000 20,010,000.00 0.30   7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 350,422.55  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 5,183,872.43  5 应收申购款 690,481.91  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 6,224,776.89  7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 300203 聚光科技 37,557,042.00 0.56 非公开发行股票  2 603885 吉祥航空 2,527,315.04 0.04 非公开发行股票  3 300467 迅游科技 1,018,549.80 0.02 重大事项停牌  7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  1,191 4,475,632.83 5,275,688,205.19 98.97% 54,790,499.07 1.03%   8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 988.81 0.00%   8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0  本基金基金经理持有本开放式基金 0   §9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年2月11日)基金份额总额 697,321,010.82  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5,314,788,389.10  基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 681,630,695.66  基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 5,330,478,704.26  注:本基金基金合同于2015年2月11日起正式生效,本报告期为2015年2月11日至2015年6月30日。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1报告期内基金管理人的重大人事变动 本报告期内,原董事长田丹先生离职,覃波先生自2015年4月28日起代为履行董事长(法定代表人)职责。因新任董事长(法定代表人)叶烨先生自2015年7月21日起正式任职,覃波先生自该日起不再代为履行董事长(法定代表人)职责,本基金管理人已按相关规定进行备案,并及时办理法定代表人的工商变更登记等相关手续。 自2015年4月29日起,本基金管理人增聘邵彦明先生、李小羽先生为副总经理。 上述重大人事变动情况,本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换为基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注   数量 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例   国信证券 1 636,893,955.45 32.40% - - 36,682,700,000.00 100.00% 516,137.32 31.55%   申银万国 1 901,874,348.76 45.88% - - - - 730,879.68 44.68%   宏源证券 2 427,076,675.76 21.72% - - - - 388,810.52 23.77%   华安证券 1   - - - - - -   安信证券 2 - - - - - - - -   注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用证券公司交易单元均为共用公司旗下基金长信纯债一年定开债券租用的交易单元,本报告期内本基金新增安信证券2个交易单元。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字

  29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 (1)选择标准: 1)券商基本面评价(财务状况、经营状况); 2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); 3)券商每日信息评价(及时性和有效性); 4)券商协作表现评价。 (2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 长信基金管理有限责任公司 二〇一五年八月二十七日

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